মুভিং এভারেজ কী তা সরল করা – SMA এবং EMA: মুভিং এভারেজ হল ট্রেডারদের দ্বারা সবচেয়ে সহজ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুলগুলির মধ্যে একটি। আপনি যখনই কোনো কারিগরি বা গবেষণা প্রতিবেদন পড়েন, কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির কোনো সূচক বা শেয়ারে, আপনি অবশ্যই সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA) বা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) এর মতো পরিভাষাগুলো দেখেছেন। এই দুই ধরনের মুভিং এভারেজ।
এই পোস্টে, আমরা স্টকগুলির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে মুভিং এভারেজের মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি৷ এখানে, আমরা সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA) এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) কী এবং কীভাবে সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় তা কভার করেছি। চলুন শুরু করা যাক।
সূচিপত্র
গণিতে (বা পরিসংখ্যান), একটি চলন্ত গড় গড়ের একটি সিরিজ তৈরি করে ডেটা পয়েন্ট বিশ্লেষণ করার জন্য সম্পূর্ণ ডেটা সেটের বিভিন্ন উপসেট।
উদাহরণস্বরূপ, ক্রিকেটের একটি খেলায় কল্পনা করুন, আমরা একজন বোলারের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে চাই। এখানে, আমরা আমাদের বিচারের জন্য যে প্যারামিটারটি ব্যবহার করতে পারি তা হল প্রতিটি উইকেট নেওয়ার বিপরীতে দেওয়া রানের সংখ্যা। ধরা যাক যে বোলারের জন্য আমাদের কাছে নিম্নলিখিত ডেটা উপলব্ধ রয়েছে:
| ইনিংস | রান হারানো | উইকেট |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 2 |
| 2 | 39 | 3 |
| 3 | 60 | 2 |
| 4 | 48 | 1 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | 38 | 1 |
| 7 | 40 | 5 |
| 8 | 75 | 0 |
| 9 | 50 | 2 |
| মোট | 445 | 20 |
উপরের সারণী থেকে, বোলারের 9 ওভারের ইনিংসে মোট রান দেওয়া হয়েছে 445। এছাড়াও, তিনি তার নামে 20 উইকেট পেয়েছেন। সুতরাং, উইকেট প্রতি হারের গড় সংখ্যা হবে 445/20 =22.25 রান হার প্রতি উইকেটের সমান
শেয়ারের দামের গতিবিধি দেখার সময় অনুরূপ ধারণা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই নিবন্ধটির মাধ্যমে, আমরা চলমান গড় ধারণা এবং ট্রেড করার সময় এর প্রভাব বোঝার চেষ্টা করব।
মুভিং এভারেজ হল ট্রেড করার সময় ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুলের সবচেয়ে সাধারণ এবং চাওয়া-পাওয়া। এই সূচকগুলিকে পিছিয়ে থাকা সূচক বলা হয়, যেমন এটি দিনের শেষ মূল্য হিসাবে উপস্থাপিত ডেটার সাহায্যে তৈরি করা হয়৷
এই ধারণাটি সহজে বোঝার জন্য, আসুন আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শেয়ারের জন্য নিম্নলিখিত সমাপনী মূল্য বিবেচনা করুন:
| তারিখ | ক্লোজিং দাম |
|---|---|
| 03/07/20 | 1788 |
| 06/07/20 | 1852 |
| 07/07/20 | 1823 |
| 08/07/20 | 1798 |
| 09/07/20 | 1824 |
| মোট | 9085 |
এখন, একটি সাধারণ মুভিং এভারেজ (SMA) হল একটি গণনা যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের সেটের গড় বা গাণিতিক গড় বিবেচনা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এই পাঁচ দিনে RIL-এর শেয়ারের SMA বা গড় মূল্য হবে 9085/5 =Rs. 1,817
এরপরে, কল্পনা করুন যদি 10/07/2020 তারিখে RIL-এর শেয়ারের দাম 1,800 হয়। এখন, গত পাঁচ দিনের চলমান গড় আবার গণনা করলে, নতুন ডেটার জন্য হিসাব করার পর গড় মূল্য পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে এর মান পরিবর্তন হবে। অন্য কথায়, প্রতিদিনের ভিত্তিতে অন্তর্নিহিত সম্পদের মান যখন পরিবর্তিত হয় তখন গড় মূল্য পরিবর্তিত হয়।
আরও, চলমান গড়গুলি যে কোনও সময় ফ্রেমের জন্য গণনা করা যেতে পারে। এটা হতে পারে 5 মিনিট, 15 মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ ইত্যাদি। একজনের ট্রেডিং স্টাইল এবং ট্রেডিং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে, কেউ মুভিং এভারেজ চার্টিং প্যাটার্ন বেছে নিতে পারে। যদি আমরা নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যে 5টি পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করি, তবে এটিকে 5 SMA বলা হয়, এবং যদি আমরা নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যে 9টি পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করি তবে এটিকে 9 SMA বলা হয়।
এখন, নীচের চার্টটি এয়ারটেল লিমিটেডের দৈনিক চার্ট। এবং আমরা এটিতে 50 দিনের সরল মুভিং এভারেজ প্লট করেছি।
চিত্র:এয়ারটেল লিমিটেডের 50 ডিএমএ (সূত্র:www.kite.zerodha.com)
এখন, যদি আপনি যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করেন, 50 SMA স্পষ্টভাবে চার্টটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। যখন বাজার 50 SMA-এর উপরে লেনদেন করে, তখন আমরা বাজারে ক্রমাগত ক্রয় গতি দেখতে পাই এবং ষাঁড়গুলি বাজারে শক্ত দখলে আছে। এবং যখন বাজার 50 SMA-এর নিচে চলে আসে, তখন আমরা বাজারে বিক্রির চাপ দেখতে পাই এবং বাজারে ভালুকের কথা বেশি হয়। সামগ্রিকভাবে, সহজ কথায়, এটা বলা যেতে পারে যে SMA-এর উপরে দামগুলি বুলিশ এবং নীচের দামগুলি বিয়ারিশ হিসাবে বিবেচিত হয়৷
এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) হল মুভিং এভারেজের কিছুটা উন্নত এবং আরও বিশ্বস্ত ফর্ম। EMA এবং SMA এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল বিবেচনাধীন প্রতিটি মানকে দেওয়া ওজন।
EMA-এর অধীনে, সাম্প্রতিক মানগুলিকে উচ্চতর গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু SMA-তে, সমস্ত মানকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সাধারণ কারণে, কখনও কখনও EMA কে SMA এর থেকে ট্রেড করার জন্য একটি ভাল প্যারামিটার বলা হয়। আমরা এই নিবন্ধে EMA এর গণনা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না।
নীচের চার্টটি HDFC ব্যাঙ্কের দৈনিক চার্ট এবং প্লট করা হলুদ লাইন হল 50 EMA
চিত্র:HDFC ব্যাঙ্কের 50 EMA (সূত্র:www.kite.zerodha.com)
এখন, চার্টটি ব্যাখ্যা করার আগে, ট্রেডের প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান মূল্য 50 EMA অতিক্রম করলে একটি অবস্থান প্রবেশ করানো হয় এবং শেয়ারের মূল্য ক্রসওভার না হওয়া পর্যন্ত বা 50 EMA-এর নিচে না আসা পর্যন্ত পজিশন রাখা হয়।
আমরা যদি চার্টের দিকে তাকাই, উপরের চার্টে 50 EMA EMA এর উপর ভিত্তি করে একাধিক প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ট্রেড 1 দেখি, চার্টটি একটি দীর্ঘ বাণিজ্য দিয়েছে কারণ বাজারটি EMA-এর কাছাকাছি এসেছে এবং এটি বাউন্স ফিরে এসেছে এবং প্রায় 15% রিটার্ন দিয়েছে (কোনও মান অনুযায়ী খারাপ নয়)। এবং একইভাবে, ট্রেড 2 EMA এর কাছে একটি এন্ট্রি দিয়েছে এবং প্রস্থান করার পরে, এটি প্রায় 7% রিটার্ন দিয়েছে।
এই পোস্টে, আমরা চলমান গড় ধারণাটি সহজ করার চেষ্টা করেছি। আসুন আমরা এখানে যা আলোচনা করেছি তা দ্রুত সংক্ষিপ্ত করা যাক:
চলমান গড় একটি নির্ভরযোগ্য সূচক হিসাবে বিবেচিত হয় যখন প্রবণতা এবং বাজারের অনুভূতি বোঝা যায়। তাদের একটি ভাল হ্যাং পেতে এবং তাদের ট্রেডিং শৈলী অনুসারে একটি চলমান গড় খুঁজে পেতে একজনকে ক্রমাগত তাদের ব্যবহার চালিয়ে যেতে হবে। একটি সুবর্ণ নিয়ম যা প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে:"আপনার ব্যবসার জন্য সর্বদা একটি স্টপ লস থাকতে হবে" হ্যাপি ট্রেডিং এবং হ্যাপি লার্নিং!