বাজারে দামের গতিবিধি অধ্যয়ন করার সময় মূল্য ডেটা মসৃণ করতে একটি চলমান গড় ব্যবহার করা একটি সাধারণ অভ্যাস। চার্টিস্টরা বাজারে প্রভাবশালী প্রবণতা বোঝার জন্য নিয়মিত সরল মুভিং এভারেজ (SMA) এবং সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রায় সব চলন্ত গড় দামে পিছিয়ে। হাল মুভিং এভারেজ হল বর্তমানের তুলনায় একটি উন্নতি, যা কার্যত যেকোন মূল্যের ব্যবধান দূর করে এবং চলমান গড়কে মূল্য কার্যকলাপের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে।
সুতরাং, আমরা আলোচনা করব হাল মুভিং এভারেজ কি এবং কিভাবে বিভিন্ন ট্রেডিং সিগন্যাল ব্যাখ্যা করতে হয় এটি থেকে।
আমরা হাল মুভিং এভারেজ (HMA) নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে, চলুন জেনে নেওয়া যাক মুভিং এভারেজ কী।
চলন্ত গড় মূল্য প্রবণতা বোঝার জন্য তাদের কার্যকারিতার জন্য ব্যবহৃত একটি বাণিজ্য নির্দেশক পদ্ধতি। একটি সাধারণ মুভিং এভারেজ হল মুভিং এভারেজের সবচেয়ে সাধারণ উদাহরণ। এটি অতীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্য মূল্য পয়েন্টের একটি সেটের গাণিতিক গড় নেয়। ফলস্বরূপ, এটি একটি পিছিয়ে থাকা সূচক, এবং সময়কাল যত দীর্ঘায়িত হয়, তত বেশি ব্যবধান। যাইহোক, এটি অত্যন্ত কার্যকর কারণ বিনিয়োগকারীরা তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিভিন্ন সময়সীমার জন্য সহজেই এটি কাস্টমাইজ করতে পারে। 50-দিন, 100-দিন, 200-দিনের SMA ব্যবহার করা সাধারণ কারণ তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত দেয়। কিন্তু বিনিয়োগকারীরাও 15, 20, 30 দিনের এসএমএ অধ্যয়ন করে।
আরেকটি জনপ্রিয় চলমান গড় সূচক হল সূচকীয় চলমান গড়, যা ওজনযুক্ত গড় গণনা করে যা বর্তমান মূল্য ডেটাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেয়, এটিকে আরও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে।
অ্যালান হুল 2005 সালে একটি নতুন চলমান গড় সূচক প্রস্তাব করেছিলেন যা মূল্যের ব্যবধান দূর করবে। তার নামের পরে, নতুন নির্দেশকটি হল মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর বা HMA নামে পরিচিতি লাভ করে।
হাল মুভিং এভারেজ মুভিং এভারেজের বয়স-পুরোনো দ্বিধাকে সমাধান করে, এটিকে বর্তমান মূল্যের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল করে যখন বক্ররেখার মসৃণতা পরিচালনা করে। এটি দ্রুত, মসৃণ এবং দরকারী৷
৷তার গণনায়, হুল 16-সপ্তাহের সরল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করেছেন এবং তারপর পিরিয়ডকে দুই দ্বারা ভাগ করার পর খুব সাম্প্রতিক মূল্য ডেটার ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (WMA) গণনা করেছেন। গণনাটি কিছুটা জটিল, তবে এটি বোঝার সর্বোত্তম উপায় এখানে।
তার সূত্রে, হুল একটি ওজনযুক্ত চলমান গড় পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন
তিনি প্রথমে সিরিজের WMA গণনা করেন, বলুন 13 সপ্তাহের সময়কাল।
এর পরে, সিরিজটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং দ্বিতীয় WMA গণনা করতে পূর্ণসংখ্যার মান নেওয়া হয়
সেকেন্ড WMA কে দুই দ্বারা গুণ করুন এবং এটি থেকে প্রথম WMA বিয়োগ করুন
বর্গমূল গণনা করুন এবং তৃতীয় WMA গণনা করতে পূর্ণসংখ্যার মান নিন, যা প্রথম দুটি WMA
এখানে হল হাল মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটরের গাণিতিক ফর্মুলেশন
HMA =WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
ফলাফলের সামান্য অত্যধিক মূল্যায়ন হতে পারে, যা যেকোন পিছিয়ে যাওয়া প্রভাবকে অফসেট করতে সহজ৷
বেশিরভাগ চলমান গড় হল ল্যাগিং ইন্ডিকেটর, যার মানে সরাসরি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দাম পরিবর্তনের চেয়ে দেরিতে আসে। হুল মুভিং এভারেজ এই সমস্যার সমাধান করে এবং সেই সাথে দাম বক্ররেখার মসৃণতা উন্নত করে।
দামের প্রবণতা বোঝার জন্য বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন সময়সীমার জন্য Hull মুভিং এভারেজ কাস্টমাইজ করে। একটি বর্ধিত সময়ের অধ্যয়ন হাল মুভিং এভারেজ বাজারের প্রবণতা প্রকাশ করে এবং স্বল্প সময়ের অধ্যয়নগুলি একটি প্রবেশের পরিকল্পনা করতে ব্যবহৃত হয়৷
যখন গড় চলমান রেখা বাড়ছে, তখন প্রচলিত প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী। একইভাবে, একটি পতনশীল HMA একটি পতনের প্রবণতা নির্দেশ করে। বিনিয়োগকারীরা একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে যখন HMA ঊর্ধ্বমুখী হয়।
HMA প্রবণতার দিকে এন্ট্রি পরিকল্পনা করার জন্য বিনিয়োগকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত স্বল্প সময়ের জন্য গণনা করা হয়। এটি একটি দীর্ঘ প্রবেশ সংকেত যখন HMA ক্রমবর্ধমান হয়। বিপরীতভাবে, সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি সংকেত ট্রিগার করে যখন HMA পড়ে।
একটি চার্টে, একটি নীল রেখা হল মুভিং এভারেজকে প্রতিনিধিত্ব করে, যখন রেখা দ্রুত দিক পরিবর্তন করে, এটি একটি পার্শ্ববর্তী প্রবণতা নির্দেশ করে।
হুল মুভিং এভারেজ সফলভাবে মুভিং এভারেজ সূত্র ব্যবহার করার চ্যালেঞ্জ দূর করে। যাইহোক, ক্রসওভার সিগন্যাল বিশ্লেষণ করার সময় এটিকে এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে কারণ HMA গণনা করার কৌশল ল্যাগগুলির উপর নির্ভর করে।
এখন যেহেতু আপনি Hull মুভিং এভারেজ শিখেছেন, আপনি এটিকে আপনার ট্রেডিং কৌশলে ব্যবহার করতে পারেন বাজারের প্রবণতা অধ্যয়ন করতে এবং পিছিয়ে যাওয়া প্রভাব নিয়ে চিন্তা না করে প্রবেশের পরিকল্পনা করতে।