ভলিউম-ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস বা VWAP হল একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা ব্যবসায়ীরা সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা সনাক্ত করতে, ট্রেড এন্ট্রি/প্রস্থান পরিচালনা করতে, বাজারের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে, প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করতে এবং আরও অনেক কিছু করতে ব্যবহার করেন।
দাম এবং ভলিউম হল অর্ডার ফ্লো ডেটার মূল স্টোন - দাম হল ক্রয়-বিক্রয়ের ভলিউমের শেষ ফলাফল। একটি ট্রেডিং সেশনে ক্রেতা বা বিক্রেতারা বেশি আক্রমনাত্মক ছিল কিনা তার উপর দামের গতিবিধি নির্ভর করে। একটি মূল্য সরানোর তাত্পর্য প্রায়ই ক্রিয়া চলাকালীন লেনদেনের পরিমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্য একটি চলমান গড়ের অনুরূপ কিন্তু ভলিউম ডেটা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় মূল্যকে "ওজন" করার জন্য একত্রিত করা হয়। ব্যবহৃত মৌলিক সূত্র হল:
অন্য কথায়, ভলিউম-ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (ভিডব্লিউএপি) লেনদেন করা মোট ডলারের পরিমাণ নেয় এবং সেই সংখ্যাটিকে মোট ট্রেড করা ইউনিটের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে।
VWAP নিজে ছাড়াও, যা একটি একক লাইন হিসাবে প্লট করে, স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি রেখাগুলি প্রায়শই সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধ এবং অন্যান্য মূল মূল্য স্তরগুলি নির্দেশ করতে সাহায্য করতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও গাণিতিক গণনার উপর ভিত্তি করে, VWAP স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির জন্য ব্যবহৃত সাধারণ গুণক হল 1, 2 এবং 3৷
উপরের চার্টে, মাইক্রো ই-মিনি ডাও ফিউচার ট্রেডিংয়ের একদিন 15-মিনিটের টাইমফ্রেমে দেখানো হয়েছে। মূল্য যথাক্রমে VWAP-এর উপরে বা নীচে হলে VWAP লাইন সবুজ এবং লালের মধ্যে বিকল্প হয়। 3টি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যান্ড VWAP লাইনের উপরে এবং নীচে দেখা যায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মূল্য যখন VWAP-এর সংস্পর্শে আসে তখন প্রতিক্রিয়া দেখায়।
একটি প্রথাগত চলমান গড়ের তুলনায়, VWAP প্রতিটি মূল্য স্তরে লেনদেনের পরিমাণকে ফ্যাক্টর করে একটি "সত্য" গড় মূল্য সনাক্ত করে। অর্ডার ফ্লো ট্রেডাররা তাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে VWAP যুক্ত করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে:
উপরোক্ত ব্যবহারগুলি ছাড়াও, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীরা কোথায় অবস্থান শুরু করছে এবং লিকুইডেট করছে সে সম্পর্কে ধারণা পেতে অর্ডার ফ্লো ট্রেডাররা VWAP উল্লেখ করে। ভিডব্লিউএপি সাধারণত হেজ এবং পেনশন তহবিলের মতো প্রতিষ্ঠান দ্বারা পজিশন তৈরি এবং বন্ধ করার সময় ব্যবহৃত হয়। অর্ডার পূরণের জন্য একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে বিবেচিত, প্রাতিষ্ঠানিক VWAP ব্যবসায়ীরা VWAP লাইনের নীচে কিনতে এবং এর উপরে বিক্রি করতে চায়।
অন্যান্য সূচকগুলির মতো, VWAP-এর মিথ্যা সংকেত তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং একটি ট্রেড থিসিস নিশ্চিত করতে অন্যান্য বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। বরাবরের মতো, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগকারীদের জন্য সর্বোপরি হওয়া উচিত।
VWAP নিঞ্জাট্রেডারের অর্ডার ফ্লো + প্রিমিয়াম প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির স্যুটের সাথে অন্তর্ভুক্ত। এতে কাস্টমাইজযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যান্ড রয়েছে এবং এটি দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক টাইমফ্রেমে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বর্তমান NinjaTrader ব্যবহারকারীরা ভলিউম প্রোফাইল এবং বাকি অর্ডার ফ্লো + স্যুট আজই শুরু করতে পারেন:আরও জানুন
নিনজা ট্রেডারে নতুন? আমাদের পুরস্কার বিজয়ী ট্রেডিং সফ্টওয়্যার উন্নত চার্টিং, ব্যাকটেস্টিং এবং ট্রেড সিমুলেশনের জন্য ব্যবহার করার জন্য সর্বদা বিনামূল্যে। আজই আমাদের ফ্রি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের সাথে শুরু করুন!