এই সিরিজের অন্যান্য পোস্টগুলি দেখুন…
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]PinPoint Strategy – একটি দিন কী পার্থক্য করে

ট্রেডিং কৌশল বিকাশকারী বেশিরভাগ লোকেরা এই ধারণায় আটকে থাকে যে একটি কৌশল সর্বদা কাজ করা উচিত, অর্থাৎ যদি কৌশলটি বৈধ হয় তবে এটি কাজ করা উচিত। ঠিক? উমম, না, অগত্যা নয়।

আপনি যে জিনিসগুলি ব্যবসা করেন তা সাধারণত একটি শারীরিক ব্যবসা, একটি বাজার বা একটি শিল্পের সাথে সরাসরি আবদ্ধ হয়। এই সত্ত্বা প্রতিটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং গতিশীলতা আছে. কৌশল ডিজাইনারের কাজ হল সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এবং গতিশীলতাগুলি উন্মোচন করা এবং একটি প্রান্ত খুঁজে পাওয়া৷

তেল, অশোধিত বুদবুদ, টেক্সাস চা, কালো সোনা।

একটি উদাহরণ হিসাবে তেল নেওয়া যাক, এবং এখানে আমরা USO ETF (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেল তহবিল) ব্যবহার করব। এই তহবিল ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (WTI) লাইট, মিষ্টি অপরিশোধিত তেলের স্পট মূল্যের কর্মক্ষমতা, কম খরচ প্রতিফলিত করতে চায়। তহবিল NYMEX এবং অন্যান্য এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হালকা, মিষ্টি অপরিশোধিত তেল এবং অন্যান্য ধরণের অপরিশোধিত তেল, ডিজেল গরম করার তেল, পেট্রল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানির জন্য ফিউচার চুক্তিতে বিনিয়োগ করে৷

এখন অনেক কিছু নিতে হবে। ইউএসও শক্তি সেক্টরে বেশ বৈচিত্র্যময় বলে মনে হচ্ছে, তাহলে আমরা কীভাবে প্রান্ত খুঁজে পাব? ঠিক আছে, আপনি যদি কমোডিটি রিপোর্টের জন্য মার্কিন অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে পেট্রোলিয়াম স্ট্যাটাস রিপোর্ট সাপ্তাহিক বুধবার সকাল 10:30 AM EST এ প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তেল এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য নয়, পুরো মার্কিন স্টক মার্কেটেও একটি বড় প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ এটি মার্কিন বাজারের স্বাস্থ্যের জন্য একটি খুব ভাল ব্যারোমিটার হতে পারে৷

এটি হল বড় কথা, অন্য কোনও পেট্রোলিয়াম রিপোর্ট ইউএসও এবং অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা বাজারের উপর বেশি প্রভাব ফেলেনি। তবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন রয়েছে, যা দামের ক্রিয়াকে বাড়িয়ে তুলতে পারে৷

চ্যালেঞ্জ হল এই নিয়মিত রিপোর্টগুলির ফলে যে প্যাটার্নগুলি পাওয়া যায় তা শনাক্ত করা, এবং একটি ট্রেডযোগ্য প্রান্ত আছে কিনা তা দেখুন৷

পিন পয়েন্ট এবং পিভট কৌশলগুলি

তেল-সম্পর্কিত সিকিউরিটিগুলি খুব অস্থির, এবং শক্তিশালী ইন্ট্রা-ডে প্রবণতা থাকে, যার মধ্যে অস্থিরতা এবং তীক্ষ্ণ উলটাপালটা প্রায়শই দিনের প্রথম দিকে ঘটে থাকে এবং আরও কিছু নির্দিষ্ট দিনে, বিশেষ করে যখন তেল-সম্পর্কিত রিপোর্ট থাকে, যেমন EAI রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে৷

পিভট কৌশল, একটি কৌশল যা একটি শক্তিশালী ট্রাভার্সাল কখন হয়েছে তা সনাক্ত করতে খুব ভাল, তেলের জন্য উপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি ভাল সামগ্রিক জেনেরিক কৌশল, কিন্তু বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের দ্বারা কার্যকর করা পণ্যগুলির দ্বারা প্রদর্শিত মূল্য কর্মের জন্য ভাল৷

সমস্যা হল যে এই রিপোর্টগুলি প্রতিদিন ঘটে না, এবং তাই আমাদের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দিনে এবং সম্ভবত সেই দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করার জন্য আমাদের কৌশল সীমিত করতে হবে৷

তাই আমরা পিভট কৌশলের সাথে PinPoint কৌশল একত্রিত করি। PinPoint কৌশলটি নির্দিষ্ট তারিখ-সময় সীমার মধ্যে একটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান বেছে নেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর একটি ভাল উদাহরণ হল আমাদের OTW (ওভার দ্য উইকেন্ড_ কৌশল, যা শুক্রবার সকালে AAPL-এ একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে এবং মঙ্গলবার দুপুরে এটি বন্ধ করে দেয়। এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীল কৌশল, যার একটি নির্দিষ্ট প্রান্ত রয়েছে, যা হয়েছে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত লাভজনক।

প্রান্ত খোঁজা

কার্যকর কৌশল তৈরির কঠিন অংশ হল প্রান্তের জন্য অনুসন্ধান। কখনও কখনও এটি কৌশলের একটি নির্দিষ্ট শৈলীতে প্রদর্শিত হয় (অস্থিরতা, গতিবেগ, প্রবণতা, ইত্যাদি), কখনও কখনও এটি প্রকাশের তারিখ এবং সময় (পিন পয়েন্ট, মৌসুমী, ইত্যাদি)। প্রান্তটি আবিষ্কার করার একমাত্র উপায় হল একটি হাইপোথিসিস তৈরি করা, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, পরিমার্জন করা এবং পুনরাবৃত্তি করা, যতক্ষণ না আপনার কাছে আরও অধ্যয়নের যোগ্য কিছু আছে।

শিল্প সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা অবশ্যই অনুমান এবং আপনার পরীক্ষার পরামিতিগুলি বিকাশে সহায়তা করতে পারে৷

পিনপয়েন্ট পিভট আমার সর্বোত্তম অনুমান, এবং যে জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে EAI রিপোর্টটি বুধবার প্রকাশিত হয়, আমি অনুমান করছি যে বুধবার আমরা একটি প্রান্ত দেখতে পাব। খুঁজে বের করার একমাত্র উপায় হল কৌশল সেটআপ করা এবং পরীক্ষা করা, তাই আমি যা করেছি ঠিক তাই।

আমি ইউএসও-তে পিভট কৌশল প্রয়োগ করেছি, খুব প্রাথমিক পরামিতি সহ, লুজ প্যান্ট ফিট মোর বাটসের দর্শন ব্যবহার করে। তার মানে আমি কার্ভ ফিটিং এবং অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়াতে খুব বিস্তৃত পরিমাপ ব্যবহার করেছি, যা সাধারণত ভাল দেখায় অতীতের ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে, যা অনুশীলন করার সময় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

কিন্তু লুজ প্যান্ট তত্ত্ব ব্যবহার করে, এবং কৌশলটি সামনে রেখে, আমি মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত ফলাফল পেতে পারি। মূলত আমি যা খুঁজছি তা হল একটি ইকুইটি চার্ট যা উপরে যায়। এতে কিছু ড্র ডাউন থাকতে পারে, কিন্তু যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য সাধারণ দিকটি একটি ইকুইটি বক্ররেখা সহ একটি চার্ট হয় যা নীচে বামদিকে শুরু হয় এবং উপরের ডানদিকে শেষ হয়, তাহলে আমার সাথে কাজ করার কিছু আছে৷

পরবর্তী পদক্ষেপটি হ'ল সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ট্রেডিং সীমাবদ্ধ করা, এবং কিছু পরিমাণে, ইউএস মার্কেট সেশনের সময় মিষ্টি স্পটগুলিতে, যেমন সকাল 10AM এবং 2PM EST এর মধ্যে, সামান্য ভিন্নতা সহ, শুধুমাত্র কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা দেখতে একটি EAI রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত।