বিস্তৃত বাজারের গতিবিধিতে আপনার ঝুঁকির এক্সপোজারকে হেজ করার জন্য স্প্রেড বা পেয়ার ট্রেডিং একটি খুব কার্যকর উপায়। জোড়া ট্রেডের মাধ্যমে আপনি সহজ এবং তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে লাভ করতে পারেন। বাণিজ্যটি বাজার-নিরপেক্ষ, যার মানে সামগ্রিক বাজারের দিকটি লাভ বা ক্ষতিকে প্রভাবিত করে না...এটি হল আপনি যে জুটির ব্যবসা করছেন তার মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন।
বাণিজ্য করার জন্য একটি জুটি বেছে নেওয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য হল তারা অত্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিত করে যে আপনি সম্পর্কের ব্যবসা করছেন এবং মূল্য নয়। কিছু পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মূল্যের পার্থক্যের জন্য অপেক্ষা করে আপনি লাভ করেন। এই পরিবর্তনটি সম্পর্কের ভিন্নতার প্রতিনিধিত্ব করে। কিছু সময়ে এই সম্পর্কটির মূল মূল্যের পার্থক্যে ফিরে যাওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্ক যত বেশি হবে, সম্পর্কটি ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।
সুতরাং, আমরা পরিসংখ্যানগত সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করি একটি পরিমাপের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিমাপ করতে যাকে পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ বলা হয়, যা -1 থেকে +1 পর্যন্ত স্কেলে থাকে। A +1 নিখুঁত পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, যখন একটি -1 নিখুঁত বিপরীত সম্পর্ক নির্দেশ করে। নিখুঁত সংশোধনের সাথে কার্যত কোন জোড়া নেই, তবে 0.70 এর উপরে সহগ সহ জোড়াগুলিকে জোড়া ট্রেডিংয়ের জন্য প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গাণিতিক প্রমাণগুলি দেখিয়েছে যে এই ধরনের জোড়াগুলির বিচ্যুতির পরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা 75% আছে৷
এটি একটি খুব শক্তিশালী প্রান্ত যা ব্যবসায়ীরা তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে পারে। এবং হেজ ফান্ড, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং পেশাদার ব্যবসায়ীদের কাছে পেয়ার ট্রেডিং এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ। খুব কম সংখ্যক খুচরা ব্যবসায়ী কৌশলটি ব্যবহার করেন কারণ উপলভ্য টুল ব্যবহার করার জন্য খুব কমই ভালো স্বজ্ঞাত আছে। FYI, আপনি যদি আমার কোর্স নেন আপনাকে এই ধরনের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।
যদি না অবশ্যই কেউ আপনার জন্য এটা করে. এবং আমি এখানে আপনার জন্য কি করেছি। আমি ফিউচার কন্ট্রাক্টগুলো বের করেছি যেগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই জোড়াগুলির বেশিরভাগই একটি মালিকানা পদ্ধতি এবং নিয়মের সেট ব্যবহার করে, পরিসংখ্যানগত সালিসি নামক একটি কৌশল ব্যবহার করে।
"r" মান হল দেখানো জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ। চার্ট জোড়ার ধারণাগত মানের পার্থক্য প্লট করে। ট্রেডে কখন কাজ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পরিসংখ্যানগত সরঞ্জাম ব্যবহার করে আমরা এটিই বিশ্লেষণ করি। সমস্ত জোড়া 1 থেকে 1 এর অনুপাত ব্যবহার করে। যার অর্থ ক্ষুদ্রতম অবস্থানের আকার হবে 1টি চুক্তি দীর্ঘ এবং 1টি সংক্ষিপ্ত। আমার প্রিয় ব্যবসাগুলিও সবচেয়ে বেশি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। দুটি হল নোবি এবং এফওয়াইটি নামক ট্রেজারি ফিউচার এবং অন্যটি হল একটি এনার্জি ফিউচার পেয়ার যাকে বলা হয় তেল-তাপ যা এক ধরনের ক্র্যাক স্প্রেড৷
CME গ্রুপের ওয়েবসাইটে একটি চমত্কার টুল উপলব্ধ রয়েছে যা ক্রস কোরিলেশন ক্যালকুলেটর নামে সবচেয়ে বেশি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত জোড়া সনাক্ত করতে সাহায্য করে। . নীচের স্ক্রিন শটটি টুলটি দেখায়, এবং আমি সবচেয়ে সম্পর্কযুক্ত জোড়াগুলি বন্ধ করে দিয়েছি। খুব কমই আছে যে প্রত্যেকে 0.60 এর চেয়ে বেশি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ অর্জন করেছে, যেটি আমি সেগুলিকে ব্লক করার জন্য ব্যবহার করেছি। 0.75-এর বেশি মান না থাকলে আমি জোড়াটি বাণিজ্য করব না।
ভবিষ্যতের নিবন্ধগুলিতে আমি এই জোড়াগুলির প্রতিটির উপরে যাব এবং নির্দিষ্ট কৌশলগুলি সম্পর্কে কথা বলব যা মৌলিক পরিসংখ্যানগত সালিসি কৌশলগুলির উপরে নিযুক্ত করা যেতে পারে যা আপনার লাভের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আপনি যদি এখন সেই কৌশলগুলি কীভাবে কার্যকর করতে হয় তা শিখতে চান, তাহলে আমার কোর্সে সাইন আপ করুন , এটি একটি চমত্কার মান, এবং এতে একের পর এক পাঠ এবং পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে৷